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证券从业考试《证券投资基金》多选强化训练习题
以下是小编整理的证券从业考试《证券投资基金》多选强化训练习题，希望对大家有所帮助
1. 在构建证券投资组合时，投资者需要注意( )。
A. 个别证券的选择
B. 投资时机选择
C. 收益最大化
D. 多元化
【正确答案】 ABD
【答案解析】 在构建证券投资组合时，投资者需要注意个别证券选择、投资时机选择和多元化三个问题。
2. 从实际的投资需求看，资产配置的目标在于以( )为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低风险，提高投资收益，消除投资人对收益所承担的不必要的额外风险。
A. 资产类别的历史表现
B. 资产类别的表现
C. 投资人的风险偏好
D. 投资人的风险规避
【正确答案】 AC
【答案解析】 从实际的投资需求看，资产配置的目标在于以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低风险，提高投资收益，消除投资人对收益所承担的不必要的额外风险。
3. 投资组合保险策略在市场变动时的行动方向是( )。
A. 下降时买入
B. 上升时卖出
C. 下降时卖出
D. 上升时买入
【正确答案】 CD
【答案解析】 投资组合保险策略在市场变动时的行动方向是下降时卖出、上升时买入。
4. 收益率曲线反映了市场的利率期限结构，对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论，其中包括( )。
A. 预期理论
B. 市场分割理论
C. 优先置产理论
D. 资本资产定价理论
【正确答案】 ABC
【答案解析】 收益率曲线反映了市场的利率期限结构，对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论，其中包括预期理论、市场分割理论与优先置产理论。
5. 按股票价格行为分类的基本思想是在计算了股票集合中每只股票与其他股票之间的相关系数后，将相关系数( )的两只股票视为同类并合并为一组，然后重新计算相关系数矩阵，包括合并股票(或群落)与剩余股票(或群落)之间的相关系数。
A. 为正
B. 为负
C. 最大
D. 最小
【正确答案】 AC
6. 积极型股票投资策略大致包括( )。
A. 在否定弱式有效市场前提下的以技术分析为基础的投资策略
B. 在否定半强式市场前提下的以基本分析为基础的投资策略
C. 人们提出的市场异常策略，如小公司效应、日历效应等
D. 选定一种投资风格后，不论市场发生何种变化均不改变这一风格
【正确答案】 ABC
【答案解析】 本题考查积极型股票投资策略。
7.对公司基本面状况分析，其内容包括( )。
A. 资本结构
B. 资产运作效率
C. 偿债能力
D. 盈利能力
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 对公司基本面状况分析，其内容包括公司的资本结构、资产运作效率、偿债能力、盈利能力和市场占有率等。
8. 夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。
A. 夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
B. 特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
C. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
【正确答案】 ACD
【答案解析】 夏普指数指数考虑的是总风险，而特雷诺考虑的是市场风险。
9. 基准比较法在实际应用中存在的问题有( )。
A. 要从市场上已有的指数中选出一个与基金投资风格完全对应的指数非常困难
B. 基金经理常有与基准组合比赛的念头
C. 基准指数的风格可能由于其中股票性质的变化而发生变化
D. 公开的市场指数并不包含现金余额
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 本题考查基准比较法。
10. 基金绩效收益率衡量的主要方法有( )。
A. 整体分析法
B. 分组比较法
C. 个体分析法
D. 基准比较法
【正确答案】 BD
【答案解析】 基金绩效收益率衡量的主要方法有分组比较法和基准比较法。
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