2017理财规划师常用常用统计量

2017理财规划师常用常用统计量

　　引导语：理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。以下是百分网小编分享给大家的2017理财规划师常用常用统计量，欢迎阅读!

　　(一)平均数：算术平均数、几何平均数、中位数、众数

　　1、算术平均数

　　(1)直接法：指各观察值总和除以观察值个数所得的商。

　　(2)加权法：(适用于n≥30)

　　(二)几何法：n个观察值相乘之积开n 次方所得的根。公式：(算术，单利原理;几何，复利原理)

　　(三)中位数：将资料内所有观察值从小到大大依次排列，位于中间的那个观测值，称中位数。

　　当观察值个数n为奇数时，(n+1)/2位置观察值为中位数，当观察值个数n为偶数时，n/2和(n/2+1)位置的二个观察值之和的1/2为中位数。

　　(四)众数：样本中出现最多的变量为众数。

　　(五)数学期望值

　　(1)离散型随机变量的数学期望值：是随机变量的各种可能值与其对应概率乘积的和。

　　(2)连续型随机变量的数学期望值：是概率密度与实数X的乘积在无穷区间(-∞，+∞)上的广义积分。

　　(六)方差和标准差

　　1、方差是度量随机变量的波动程度，DX=E(x-Ex)2

　　如果x是离散的，则

　　2、标准差：方差的平方根。衡量预期收益的波动程度，数值越大越大说明风险越大;反之则相反。

　　3、计算方法

　　(1)计算收益率的数学期望值

　　(2)代入随机变量的方差公式

　　(3)计算标准差

　　(七)样本方差和样本标准差

　　1、样本方差：各观察值到均值距离的平方和除以样本量减 1。

　　2、样本标准方差：样本方差的算术平方根。度量样本中的各个数值到均值距离的一种平均。

　　(八)协方差

　　表示二个变量是如何作用的。对于随机变量(x,y),称数值E(x-Ex)(y-Ey)为x和y的协方差。

　　cov(x,y)=E(x-Ex)(y-Ey)(正、负、零)

　　(九)相关系数

　　相关系数：度量二个变量之间的相关程度，是对二个变量间线性关系的强弱和方向的度量。

　　ρ=1,x和y完全的正线性相关

　　ρ=-1,x和y完全的负线性相关

　　ρ=0,x和y正不相关

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