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基金从业《基金基础知识》第十章习题及答案
导语 ：夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是什么?下面我们一起来看看关于基金从业证券投资基金基础知识第十章的相关习题。
1、有些基金公司会选择在对自己有利的时候公布业绩，所以我们在进行业绩评价时要注意的因素是( )。
A.基金风险水平
B.基金规模
C.投资目标
D.时期选择
参考答案：D
参考解析：同一基金在不同时间段的表现可能有很大差距，因此在进行基金业绩评价时要注意时期选择。
2、某基金投资政策规定，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%，但年初在股票和债券上的实际投资比例分别为90%、10%，股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%，股票、债券基准指数的年收益率分别是10%、6%，请问该基金的资产配置贡献为( )。
A.1%
B.2%
C.1.2%
D.3.3%
参考答案：D
参考解析：把股票部分和债券部分中的超额收益率乘以各自的投资比例，得出行业与证券选择带来的贡献。该基金的资产配置贡献为：(90%-60%)×15%+(10%-40%)×4%=3.3%。
3、衡量基金绩效的有多种，其中属于风险调整收益指标的是( )。
A.年化收益率
B.加权收益率
C.特雷诺比率
D.平均收益率
参考答案：C
参考解析：特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论(资本资产定价模型简称)，表示的是单位系统风险下的超额收益率。主要风险调整收益指标有特雷诺比率、夏普比率、詹森α以及信息比率。ABD三项，都属于基金净值收益率的计算方法。
4、下列关于基金的分类标准，描叙错误的是是( )。
A.80%以上的基金资产投资与股票的，为股票基金
B.80%以上的基金资产投资于债券的，为债券基金。
C.80%以上的基金资产投资于货币市场工具的，为货币市场基金
D.80%以上的基金资产投资于其他基金份额的，为基金中的基金
参考答案：C
参考解析：仅投资于货币市场工具的，为货币市场基金
5、计算基金风险调整后收益的主要指标有( )。
①夏普比率②特雷诺比率③杜邦比率④詹森α
A.①②③④
B.①②③
C.①②④
D.②③④
参考答案：C
参考解析：风险调整的基金业绩评估方法主要有夏普比率、特雷诺比率、詹森、信息比率与跟踪误差等。因此，选项C正确。
6、 某投资组合的平均收益率为14% ,收益率标准差为21% ,贝塔值为1.15。若无风险利率为6% ,则该投资组合的夏普指数为( )。
A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
参考答案：D
参考解析： D 解析 (14%-6% )/21%=0.38
7、时间加权收益率假设红利以除息前一日的( )减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。
A.综合值
B.单位净值
C.全部价值
D.市场指标
参考答案：B
8、某一只基金2年的累计收益率为36%，那么该基金的年平均收益率为( )。
A.17.8%
B.18%
C.6%
D.16.6%
参考答案：D
9、夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是( )。
A.三种指数均以CAPM模型为基础
B.詹森指数不以CAPM为基础
C.夏普指数不以CAPM为基础
D.特雷诺指数不以CAPM为基础
参考答案：A
参考解析：夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是建立在CAPM基础上的。
10、假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元，那么该区间资产回报率为( )。
A.5%
B.3%
C.2%
D.8%
参考答案：A
参考解析： 资产回报率=(105-100)÷100×100%=5%。
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