银行从业资格考试风险管理练习题
导语：风险管理的定义为，当企业面临市场开放、法规解禁、产品创新，均使变化波动程度提高，连带增加经营的风险性。下面我们一起来看看在银行从业资格考试中关于风险管理的相关考试内容吧。
银行从业资格考试风险管理练习题 1
单选题
1.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为( )。
A.150
B.1l0
C.40
D.260
【正确答案】C
【答案解析】净总敞口头寸=(100+50)-(80+30)=40。
2.下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。
A.久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确
【正确答案】A
【答案解析】缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析主要用于计量利率风险对银行经济价值整体影响。
3.下列情形中，重新定价风险最大的是( )。
A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源
【正确答案】B
【答案解析】以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来利益减少，经济价值降低。
4.( )是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。
A.市场风险
B.操作风险
C.汇率风险
D.利率风险
【正确答案】D
【答案解析】利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。
5.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，这里的商品不包括( )。
A.大米
B.大豆
C.黄金
D.石油
【正确答案】C
【答案解析】这里的商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产品(包括石油)和贵金属等，但不包括黄金这种贵金属。参见教材P166。
6.下列关于远期利率合约的说法，不正确的是( )。
A.远期利率合约与借款或投资活动是分离的
B.远期利率合约是一项表内资产业务
C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险
D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险
【正确答案】B
【答案解析】远期利率合约是一项表外资产业务。
7.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。
A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标
【正确答案】D
【答案解析】效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。
8.风险监管的核心步骤是( )。
A.了解机构
B.规划监管行动
C.风险评估
D.风险衡量
【正确答案】C
【答案解析】风险评估是风险监管的核心步骤。
9.( )是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。
A.资本充足率
B.核心资本充足率
C.资产负债率
D.速动比率
【正确答案】A
【答案解析】资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。
10.以下不属于风险评估总体要求的是( )。
A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险
B.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
C.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
D.商业银行应当完全消除风险
【正确答案】D
【答案解析】本题考查风险评估总体要求。
11. 下列属于战略风险识别中观层面内容的是( )。
A.进入或退出市场的'决策是否恰当
B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品
C.是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束
D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当
【正确答案】B
【答案解析】本题考查战略风险识别中观层面内容。
12.下列关于战略规划的说法，不正确的是( )。
A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内
B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面
【正确答案】C
【答案解析】商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划。
13.清晰的战略风险管理流程不包括( )。
A.战略风险识别
B.战略风险规划
C.战略风险评估
D.监测和报告
【正确答案】B
【答案解析】本题考查战略风险管理流程。
14.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元。核心存款为200亿元，应收存款为10亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元。则该银行核心存款比例等于( )。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
【正确答案】B
【答案解析】200/1000=20%。
15.( )针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
A.流动性比率/指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
【正确答案】C
【答案解析】本题考查缺口分析法的相关知识。
16.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为( )。
A.现金头寸/总资产
B.(现金头寸+应收存款)/总资产
C.现金头寸/总负债
D.(现金头寸+应收存款)/总负债
【正确答案】B
【答案解析】现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产，该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强。
17.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在( )以上。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
【正确答案】A
18.银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于( )风险。
A.不完善或有问题的内部程序
B.系统缺陷
C.人员因素
D.外部事件
【正确答案】B
【答案解析】题中所述属于典型的系统故障(属于系统缺陷的表现形式)造成的操作风险。
19.根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险资本的方法不包括( )。
A.高级计量法
B.标准法
C.基本指标法
D.内部评级法
【正确答案】D
【答案解析】根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择标准法、基本指标法或高级计量法来计量操作风险资本。
20.商业银行的整体风险控制环境不包括( )。
A.公司治理
B.风险文化
C.内部控制
D.外部控制体系
【正确答案】D
【答案解析】商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制、风险文化等要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。
21.下列情形中，重新定价风险最大的是( )。
A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源
【正确答案】B
【答案解析】以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来利益减少，经济价值降低。
22.下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。
A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易
B.货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金
C.货币之间的汇率由交易双方事先确定，且该汇率在整个互换期间保持不变
D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险
【正确答案】D
【答案解析】货币之间的汇率由交易双方事先确定，且该汇率在整个互换期间保持不变。因此，货币交换的交易双方同时面临着利率和汇率波动造成的市场风险。选项D说法有误。
23.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。
A.即期汇率
B.两种货币之间的利率差
C.期限
D.交易金额
【正确答案】D
【答案解析】远期汇率的决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。
24.假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。
A.买入期限较长的金融产品
B.买入期限较短的金融产品
C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D.卖出期限较长的金融产品
【正确答案】A
【答案解析】假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则可以买入期限较长的金融产品。
25.下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。
A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
【正确答案】A
【答案解析】缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则衡量利率变动对银行经济价值影响。所以选项A说法有误。
26.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。
A.评价主体是商业银行
B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率(PD)
D.评价内容是客户违约后的债项损失大小
【正确答案】D
【答案解析】D项是债项评级的内容。
27.债务人对银行的实质性信贷债务逾期( )天以上，债务人被视为违约。
A.30
B.60
C.90
D.100
【正确答案】C
【答案解析】债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，债务人被视为违约。
28.某银行2010年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为1000亿元，期初正常类贷款期间因正常回收减少了500亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。
A.6.0%
B.8.0%
C.10.5%
D.因数据不足无法计算
【正确答案】C
【答案解析】正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%，其中期初正常类贷款向下迁徙金额即报告期末关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。正常类贷款迁徙率=1000÷(10000-500)×100%=10.5%
29.客户信用评级的发展过程是( )。
A.违约概率模型-专家判断法-信用评分法
B.信用风险模型-专家判断法-违约概率模型
C.专家判断法-信用评分法-违约概率模型
D.专家判断法-违约概率模型-信用评分法
【正确答案】C
【答案解析】商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。
30.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是贷款五级分类中的( )类贷款。
A.关注
B.可疑
C.次级
D.损失
【正确答案】A
【答案解析】尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是对关注类贷款的诠释。
银行从业资格考试风险管理练习题 2
1.( )指具有一国国籍、依该国宪法和法律享有权利并承担义务的个人。
A.自然人
B.法人
C.公民
D.企业
2.在我国，( )是最重要的企业法人形式。
A.公司法人
B.单一企业法人
C.联营企业法人
D.外资企业法人
3.民事法律行为以( )为构成要素。
A.行为人有行为能力
B.行为人独立表示
C.意思表示
D.行为方式正确
4.下列属于非法人组织的是( )。
A.国营独资企业
B.学校
C.医院
D.私营独资企业
5.无民事行为能力人、限制民事行为能力人的( )是他的法定代理人。
A.看管人
B.监督人
C.监护人
D.看护人
6.没有代理权的代理行为，只有经过被代理人的( )，被代理人才承担民事责任。
A.书面授权
B.事先承认
C.追认
D.确认
7.下列不属于表见代理构成要件的是( )。
A.代理人有代理权
B.相对人主观上为善意
C.客观上有使相对人相信无权代理人具有代理权的情形
D.相对人基于客观情形与无权代理人成立民事行为
8.破产程序实行( )。
A.一审终审
B.二审终审
C.三审终审
D.程序优先
9.债权人行使撤销权的必要费用，由( )承担。
A.债权人
B.债务人
C.担保人
D.人民法院
10.关于合同生效要件的说法中，不正确的是( )。
A.至少有一方当事人具有相应的民事行为能力
B.当事人意思表示真实
C.合同标的合法，即当事人签订的合同不违反法律和社会公共利益
D.合同标的须确定和可能
11.平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议称为( )。
A.承诺
B.民事行为
C.票据
D.合同
12.以下( )是无民事行为能力人。
A.年满18周岁且精神正常的自然人
B.不满10周岁但精神正常的未成年人
C.不能完全辨认自己行为的成年精神病人
D.年满16周岁不满18周岁并以自己的劳动收入为主要生活来源且精神正常的自然人
13.根据《公司法》，下列关于公司资本制度的说法中，不正确的是( )。
A.《公司法》允许公司资本分批缴纳
B.股票发行价格不得高于票面金额
C.非货币出资不得高估作价
D.公司资本不得任意变更
14.在破产过程中，行使“决定继续或者停止债务人的营业’’职权的是( )。
A.债权人会议
B.破产公司股东会(股东大会)
C.破产公司董事会
D.人民法院
15.根据《票据法》，汇票的`( )必须与付款人具有真实的委托付款关系，并且具有支付汇票金额的可靠资金来源。
A.出票人
B.背书人
C.保证人
D.承兑人
16.根据《担保法》，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的( )。
A.按照一般保证承担保证责任
B.按照连带责任保证承担保证责任
C.保证合同无效
D.保证人任意选择一般保证或连带责任保证方式承担保证责任
17.根据《公司法》，下列关于公司资本制度的说法中，正确的是( )。
A.《公司法》不允许公司资本分批缴纳
B.股票发行价格不得高于票面金额
C.非货币出资不得高估作价
D.公司资本可以任意变更
18.公司成立日期是( )。
A.公司资本缴足的日期
B.公司营业执照签发日期
C.公司向公司登记机关申请设立登记的日期
D.公司正式对外营业的日期
19.下列解散情形出现时，公司不必进行清算、清理债权债务的是( )。
A.公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现
B.股东会或股东大会决议解散
C.因公司合并需要解散
D.公司违反法律法规被依法吊销营业执照
20.代理包括法定代理、委托代理和指定代理。其中，不需要委托授权的代理包括( )。
A.委托代理
B.指定代理和委托代理
C.法定代理和指定代理
D.法定代理和委托代理
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