2017银行从业考试《风险管理》备考习题
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单选题
1.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Ponfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
2.( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。
A.商业银行内部控制
B.商业银行公司治理
C.商业银行战略管理
D.商业银行风险管理
3.关于先进的风险管理理念，下列说法不正确的是( )
A.风险管理的目标是消除风险
B.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略
D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
4.( )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。
A.识别风险
B.制作风险清单
C.感知风险
D.分析风险
5.对于商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对承担的风险进行( )，在金融资产的定价中充分考虑风险因素，通过( )来索取风险回报。
A.合理评估 评估
B.合理评估 定价
C.财务分析
6.作为商业银行内部评级法指标的是( )
A.违约频率
B.违约概率
C.不良率
D.违约率
7.下列因素中，不是Altman的Z基本模型所关注的因素是( )
A.流动性
B.盈利性
C.资本化程度
D.杠杆比率
8.外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的( )而产生的。
A.利息波动
B.汇率波动
C.财务风险
D.币种不匹配
9.交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的( )
A.美元
B.欧元
C.所有金融工具
D.可以自由交易的金融工具和商品头寸
10.银行账户中的项目通常按照( )计价。
A.市场价格
B.模型定价
C.历史成本
D.预期价格
参考答案：
1.B【解析]Credit Metrics模捌本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题。
Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。Credit Protfolio View模型比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因索的变化更敏感。Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率。
2.B【解析】商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式，其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。
3.A【解析】先进风险管理理念认为，风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡，故选项A错误。
4.C【解析】风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：前者是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质;后者是深入理解各种风险内在的风险因素。
5.D【解析】对于商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对承担的风险进行合理定价，在金融资产的定价中充分考虑风险因素，通过定价来索取风险回报。
6.B【解析】银行决定实施内部评级法，须自行估计违约概率(PD)和违约损失率(LGD)。
7.C【解析】Altman的Z基本模型所关注的因素包括：流动性、盈利性、杠杆比率、偿债能力和活跃性。
8.D【解析】外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的。
9.D【解析】银行的表内外资产可分为银行账户资产和交易账户资产两大类，交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他账目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。
10.C【解析】银行账户中的项日通常按照历史成本计价。
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