2016年银行从业资格考试风险管理单选练习
为了帮助各位考生们更好地进行2016年下半年银行从业资格考试的备考工作，应届毕业生小编今天为大家分享以下2016年银行从业资格考试风险管理单选练习，希望对大家有帮助!
1.如果A 企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资C
A.A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资
B.A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资
C.A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资
D.A企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资
2.双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本?A
A.1%
B.2%
C.4%
D.5%
3.如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：A
A.A企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%
B.A企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+1%
C.A企业的融资成本为10%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%
D.A企业的融资成本为10%, B企业的融资成本为LIBOR+1%
4.货币互换交易与利率互换交易的不同点是：C
A.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金
B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金
C.货币互换需要在期初和期末交换本金
D.以上都不对
5.以下关于期权的论述错误的是：D
A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零
D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零
6.根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?A
A.以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产
B.持有待售的投资
C.持有到期的投资
D.贷款和应收款
7如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：C
A.700万美元
B.500万美元
C.1000万美元
D.300万美元
8.以下关于久期的论述正确的是：A
A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
9.以下不属于内部欺诈事件的是：D
A.头寸故意计价错误
B.多户头支票欺诈
C.交易品种未经授权
D.银行内部发生的性别/种族歧视事件
10.我国商业银行操作风险管理的核心问题是：B
A.信息系统升级换代
B.合规问题
C.员工的知识/技能培养
D.公司治理结构的完善
11.风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B
A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
D.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
12.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?C
A.Credit Metrics
B.KMV模型
C.VaR模型
D.高级计量法
13.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?A
A.信用等级
B.资产规模
C.盈利水平
D.还款意愿
14.压力测试是为了衡量：B
A.正常风险
B.小概率事件的风险
C.风险价值
D.以上都不是
15.外部评级主要依靠：A
A.专家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析结合
D.以上都不对
16.预期损失率的计算公式是：A
A.预期损失率=预期损失/资产风险敞口
B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额
C.预期损失率=预期损失/风险资产总额
D.预期损失率=预期损失/资产总额
17.中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面?D
A.不良贷款清收转化情况
B.新发放贷款质量情况
C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例
D.以上都是
18.信用风险经济资本是指：A
A.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
D.以上都不对
19.贷款组合的信用风险包括：C
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
D.以上的都不对
20.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：B
A.15亿
B.12亿
C.20亿
D.30亿
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