银行从业资格考试风险管理练习
在各领域中，我们都可能会接触到练习题，学习需要做题，是因为这样一方面可以了解你对知识点的掌握，熟练掌握知识点！同时做题还可以巩固你对知识点的运用！你知道什么样的习题才能切实地帮助到我们吗？以下是小编精心整理的银行从业资格考试风险管理练习，仅供参考，大家一起来看看吧。
银行从业资格考试风险管理练习1
一、单选题
1、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（ ）。
A、资产风险管理模式B、负债风险管理模式
C、全面风险管理模式D、内部管理模式
2、下列理论中，属于负债风险管理模式的是（ ）。
A、真实票据论B、转换能力理论
C、存款理论 D、预期收入理论
3、理论中，属于资产风险管理模式的是（ ）。
A、银行券理论B、资产结构理论C、购买理论D、销售理论
4、下列理论中，不属于资产风险管理模式的是（ ）。
A、转换能力理论 B、预期收入理论 C、超货币供培理论 D、销售理论
5、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿意遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性.
A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险
6、（）是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险.
A、信用风险B、市场风险由C、操作风险D.流动性风险
7、（）不包括在市场风险中.
A、利率风险B、汇率风险、C、操作风险D、商品价格风险
8.（）是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险.
A、市场风险B、操作风险C、流动性风险D、国家风险
9、（）是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性.
A.流动性风险 B.国家风险 C.声誉风险 D.法律风险
10. （）是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性.
A.流动性风险 B.国家风险 C.声誉风险 D.法律风险
11. （）是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响.
A.操作风险 B.国家风险 C.声誉风险 D法律风险
12. （）是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险.
A.流动性风险 B.国家风险 C.操作风险 D.法律风险
13. （）是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响.
A.流动性风险 B.战略风险 C.操作风险 D.法律风险
14.商业银行通过进行定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于（）的风险管理方法.
A.风险对冲 B.风险分散 C.风险规避 D.风险转移
15.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失部分的补偿，属于（）的风险管理方法。
A.风险对冲 B.风险分散 C.风险规避 D.风险转移
二、判断题(本类题共15小题，每题1分，共15分。每小题答题正确的得1分，答题错误的不得分。不答题的不得分也不扣分)
1.按照监管机构颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的`要求，商业银行的资本充足率不得低于10%。( )
对
错
【正确答案】错
【答案解析】按照监管机构颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，商业银行的资本充足率不得低于8%。
2.资本充足率压力测试的压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。( )
对
错
【正确答案】对
【答案解析】资本充足率压力测试的压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。
3.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。( )
对
错
【正确答案】对
【答案解析】董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。
4.市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。( )
对
错
【正确答案】对
【答案解析】本题表述正确。
5.数量指标是对一国政治、社会因素的综合分析，然后对该国的政治与社会稳定程度作出估价，判断该国的风险等级。
对
错
【正确答案】错
【答案解析】等级指标是对一国政治、社会因素的综合分析，然后对该国的政治与社会稳定程度作出估价，判断该国的风险等级。
6.易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。( )
对
错
【正确答案】错
【答案解析】题中所述为易变负债。
7.流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。( )
对
错
【正确答案】错
【答案解析】流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估。
8.董事会应承担监控操作风险管理有效性的最终责任，高级管理层应负责执行董事会批准的操作风险管理策略、总体策略及体系。( )
对
错
【正确答案】对
【答案解析】本题表述正确。
9.因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，但不能很好的预测潜在损失。( )
对
错
【正确答案】错
【答案解析】因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和检测流程变得更加有针对性和效率。
10.2012年巴塞尔委员会修订了《有效银行监管的核心原则》，要求商业银行应培育良好的内部控制环境，以保障开展业务时考虑其风险状况。( )
对
错
【正确答案】对
【答案解析】本题表述正确。
11.与声誉风险不同的是，战略风险是一个单维的风险体系。( )
对
错
【正确答案】错
【答案解析】与声誉风险相似，战略风险也是一种多维的风险。
12.贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。( )
对
错
【正确答案】对
【答案解析】本题表述正确。
13.CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。( )
对
错
【正确答案】对
【答案解析】CreditMonitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。
14.为提高董事会风险管理委员会的有效性，风险管理委员会应与银行的首席风险官、风险管理部门进行正式和非正式的沟通交流。( )
对
错
【正确答案】对
【答案解析】本题表述正确。
15.国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。( )
对
错
【正确答案】对
【答案解析】本题表述正确。
银行从业资格考试风险管理练习2
1.多选题
下列各项中，属于价值链分析中采购管理的有( )。
A、生产材料的采购
B、购买广告策划服务
C、购买法律咨询服务
D、原材料的装卸
【正确答案】ABC
【答案解析】采购管理是指采购企业所需投入品的职能，而不是被采购的投入品本身。这里的采购是广义的，既包括生产原材料的采购，也包括其他资源投入的管理。例如，企业聘请的咨询公司为企业进行广告策划、市场预测、管理信息系统设计、法律咨询等都属于采购管理。选项D属于基本活动中的内部后勤。
2.单选题
Z公司是一家教育培训机构，为了正确合理的评价本身的核心竞争力，提高服务水平，把一家知名的酒店作为基准对象进行分析，并实地考察，Z公司进行基准分析的类型属于( )。
A、内部基准
B、竞争性基准
C、过程或活动基准
D、一般基准
【正确答案】D
【答案解析】Z公司和酒店都属于服务行业，但是不具有类似的核心经营，这样的基准类型属于一般基准。
3.单选题
乙公司由于管理卓越、顾客信任或其他特殊优势而具有良好的企业形象，给公司带来了超额利润。乙公司拥有的这种无形资源是( )。
A、品牌
B、专利
C、企业文化
D、商誉
【正确答案】D
【答案解析】商誉是一种关键的无形资源。商誉，是指企业由于管理卓越、顾客信任或其他特殊优势而具有的企业形象，它能给企业带来超额利润。对于产品质量差异较小的行业，例如软饮料行业，商誉可以说是最重要的企业资源。
4.多选题
下列关于通用矩阵的说法中，正确的有( )。
A、通用矩阵中圆圈面积的大小与产业规模成正比
B、通用矩阵圆圈中扇形部分表示某项业务所占有的市场占有率
C、通用矩阵分划较细，对于多元化业务类型较多的大公司必要性不大，且需要更多数据，方法比较繁杂
D、通用矩阵的评价结果可能会由于指标权数分配的不准确而带来偏差
【正确答案】ABCD
【答案解析】通用矩阵中圆圈面积的'大小与产业规模成正比，圈中扇形部分表示某项业务所占有的市场占有率。选项A和选项B的说法正确。通用矩阵的局限性包括：(1)用综合指标来测算产业吸引力和企业的竞争地位，这些指标在一个产业或一个企业的表现可能会产生不一致，评价结果也会由于指标权数分配的不准确而带来偏差。(2)分划较细，对于多元化业务类型较多的大公司必要性不大，且需要更多数据，方法比较繁杂。选项C和选项D的说法正确。
5.单选题
甲公司是一家运动用品企业。该公司为了更好的应对竞争，明确竞争目标，根据某一战略方面将自身所面对的竞争对手区分为不同类别。这些被区分出来的企业称为( )。
A、企业集团
B、竞争对手
C、战略群组
D、战略联盟
【正确答案】C
【答案解析】本题考核产业内的战略群组。一个战略群组是指一个产业中在某一战略方面采用相同或相似战略，或具有相同战略特征的各公司组成的集团。
6.单选题
C公司是我国一家汽车制造企业，旗下车型包括轿车、皮卡等，既出口也内销。现在C公司对其海外出口的发展状况进行分析。在下列表述中，不符合该公司SWOT分析要求的是( )。
A、东道国对进口整车的政策和关税限制日趋严格，公司具有稳固的国际营销网络，应采用ST战略
B、东道国对进口整车的政策和关税限制日趋严格，公司市场份额较小，应采用WT战略
C、东道国国民经济持续增长，公司具备国际领先水平的技术以及良好的客户关系，应采用ST战略
D、东道国国民经济持续增长，公司具有稳固的国际营销网络，应采用SO战略
【正确答案】C
【答案解析】选项C应该是SO战略。东道国国民经济持续增长，说明外部存在有利的机会，公司具备国际领先水平的技术以及良好的客户关系说明公司自身具有很大的优势，应该采用SO战略。
7.单选题
在市场增长率-相对市场占有率矩阵(波士顿矩阵)中，具有较高市场增长率和较低的相对市场占有率的业务是( )。
A、明星业务
B、现金牛业务
C、问题业务
D、瘦狗业务
【正确答案】C
【答案解析】本题考核波士顿矩阵。问题业务通常处于最差的现金流量状态。一方面，所在产业的市场增长率高，企业需要大量的投资支持其生产经营活动;另一方面，其相对市场占有率低，能够生成的资金很小。
银行从业资格考试风险管理练习3
单项选择题(以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项。不选、错选均不得分。
1.在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.Risk Ca1c模型
B.Credit Monitor模型
C.风险中性定价模型
D.死亡率模型
2.如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。
A.5%
B.6.25%
C.5.5%
D.5.75%
3.商业银行公司治理的核心是( )。
A.在所有权和经营权分离的情况下.为妥善解决委托一代理关系丽提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制
B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系
C.在所有权和经营权分离的情况下.保证股东利益最大化
D.在所有权和经营权分离的情况下.通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督
4.关联交易是指发生在集团内( )之间的有关转移权利和义务的事项安排。
A.股东
B.关联方
C.股东与高级管理层
D.董事会与高级管理层
5.客户信用评级的发展过程是( )。
A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
B.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
C.违约概率模型→信用评分模型→专家判断法
D.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
6.远期汇率反应了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。
A.即期汇率
B.两种货币之间的汇率差
C.期限
D.两种货币之间的利率差
7.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率.即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款.从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
8.以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是( )。
A.外部违约经验
B.内部违约经验
C.映射外部数据
D.统计违约模型
9.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。
A.资产财务状况分析法
B.制作风险清单
C.失误树分析法
D.分解分析法
10.某商业银行受理一笔贷款申请.申请贷款额度为500万元.期限为1年，到期支付贷款
本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%，该债项违约损失率为30%，需配置的经济资本为10万元：经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%，股东要求的资本回报率为12%。则该笔贷款的定价至少为( )。
A.7.54%
B.8.39%
C.6%
D.12%
11.若A银行资产负债表上有美元资产8000.美元负债6500.银行卖出的美元远期合约 头寸为3500.买入的美元远期合约头寸为2700。持有的期权敞口头寸为800，则美元的敞口头寸为( )。
A.多头1500
B.空头1 500
C.多头2300
D.空头700
12.不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是( )。
A.公司治理结构
B.内部控制
C.业务发展
D.实现员工价值
13.A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元.则表明该银行的资产组合( )。
A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元
B.在次日交易中有98.5%的.可能性其损失会超过5万元
C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元
D.在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元
14.巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法.应对操作风险的第一道防线是严格的( )。
A.外部监管
B.员工培训
C.内部控制
D.职责分工
15.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。
A.账面资本即所有者权益.是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等
C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具
D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本
16.( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。
A.商业银行内部控制
B.商业银行公司治理
C.商业银行战略管理
D.商业银行风险管理
17.信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括( )。
A.RiskCalc模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.KPMG风险中性定价模型
D.死亡率模型
E.风因果分析模型
18.( )限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
A.总头寸
B.净头寸
C.风险
D.止损
19.假设A银行的外汇敞l21头寸如下：美元多头350，欧元多头480，日元空头540。英镑空头370，则用短边法计算的总敞El头寸为( )。
A.830
B.910
C.80
D.1740
20.商业银行采用高级风险量化技术会面临( )。
A.声誉风险
B.模型风险
C.市场风险
D.法律风险
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