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2016年下半年银行从业资格考试《风险管理》模拟训练
为了帮助各位考生们更好地进行2016年下半年银行从业资格考试的备考工作，应届毕业生小编今天为大家分享以下2016年下半年银行从业资格考试《风险管理》模拟训练，希望对大家有帮助!
一、单项选择题
1. 下列关于担保的说法，不正确的是( )。
A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
B.抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有
C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿
D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保
[答案]B
[解析]抵押下，债务人不必将抵押财产移交给债权人。
2. 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。
A.必须自行估计每笔债项的违约损失率
B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
[答案]C
[解析]实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级低级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。
3. 假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%-10%-25@%则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。
A.18.25%
B.27.25%
C.11.25%
D.11.75%
[答案]D
[解析]通过加权平均计算可以得出，预期收益率=0.05×50%+0.20×15%+0.15×(-10%)+0.25×(-25%)+0.35×40%。
4. 金融资产的市场价值是指( )。
A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
[答案]B
[解析]考查金融资产的市场价值的评估标准。
5. 久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?( )
A.利率
B.汇率
C.股票指数
D.商品价格指数
[答案]A
[解析]久期是用来衡量金融工具的价格对利率的敏感性。
6. 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.重新定价风险
D.基准风险
[答案]C
[解析]注意最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。
7. 从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为( )。
A.40%
B.30%
C.20%
D.10%
[答案]B
[解析]略。
8. 商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于( )。
A.市场风险
B.操作风险
C.流动性风险
D.声誉风险
[答案]B
[解析]市场交易过程中的交易或定价错误属于操作风险。
9. 健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?( )
A.强化内控意识，树立内控优先理念
B.完善激励约束机制
C.提高内控制度的执行力
D.以上都是
[答案]D
[解析]考生要了解健全完善我国商业银行内部控制体系的内容。
10. 某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。
A.12.5%
B.15.0%
C.17.1%
D.11.3%
[答案]C
[解析]关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%。
二、多项选项题
1. 衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括( )。
A.资本充足率
B.大额风险集中度
C.正常贷款迁徙率
D.不良贷款迁徙率
E.成本收入比
[答案]CD
[解析]衡量风险变化程度的是动态指标，只有CD两项。
2. 贷款重组应当注意的事项包括( )。
A.是否属于可重组的对象或产品
B.进入重组流程的原因
C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
D.转让贷款的成本费用
E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估
[答案]ABCE
[解析]D项是在贷款转让时要注意的事项，不是贷款重组。
3. 新发生不良贷款的外部原因包括( )。
A.违反贷款授权授信规定
B.企业经营管理不善或破产倒闭
C.企业逃废银行债务
D.企业违法违规
E.地方政府行政干预
[答案]BCDE
[解析]A是银行内部操作出现的问题。
4. 下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?( )
A.借款人的个人品德
B.企业的资本金
C.借款人未来现金流量的变动趋势
D.借款人提供的抵押品价值
E.借款的利率水平
[答案]ABCDE
[解析]考生应牢记常用的英语单词，这样应对首字母简写的题目就得心应手了。5C系统：Character对应A;capital对应B;capacity对应C;collateral对应D;condition对应E。
5. 影响违约损失率的因素包括( )。
A.产品因素
B.公司因素
C.行业因素
D.地区因素
E.宏观经济周期因素
[答案]ABCDE
[解析]这些因素从宏观层面到微观层面全是影响违约损失率的因素。
三、判断题
1. 当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。( )
A.对
B.错
[答案]B
[解析]贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程，而非所有该类贷款。
2. CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。( )
A.对
B.错
[答案]A
[解析]略。
3. 如果某机构美元的敞口头寸为负值，则说明该机构在美元上处于多头。( )
A.对
B.错
[答案]B
[解析]如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头;如果某种外汇的敞口头寸为负值，则说明机构在该币种上处于空头。
4. 银行内部控制是指商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。( )
A.对
B.错
[答案]A
[解析]略。
5. 商业银行与其他行业相比特点在于以负债经营为特色，其资本充裕，融资杠杆率很高。( )
A.对
B.错
[答案]B
[解析]商业资本与其他行业相比主要的特点在于资本较少。
6. 投资者可以根据收益率曲线不同的预期变化趋势，采取相应的投资策略。假设目前收益率曲线是向下倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品。( )
A.对
B.错
[答案]B
[解析]收益率曲线是向上倾斜的，意味着期限越长，收益越高。如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品以获取较高收益。
7. 上市公司治理目标是股东利益最大化。( )
A.对
B.错
[答案]A
[解析]略。
8. 监管资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。( )
A.对
B.错
[答案]B
[解析]经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本，监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具。
9. 操作风险识别与评估的主要方法包括自我评估法和损失时间数据方法两种。( )
A.对
B.错
[答案]B
[解析]操作风险识别与评估的主要方法包括自我评估法、损失时间数据方法和流程图等。其中，运用最广泛、方法最成熟的自我评估法被称为操作风险的三大基础管理工具之一。
10. 在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少，核心存款平均额增加意味着融资缺口增加。( )
A.对
B.错
[答案]B
[解析]融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额，因此在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口增加，核心存款平均额增加意味着融资缺口减少。
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