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2015银行业初级《风险管理》冲刺模拟题
一、单项选择题(本类题共90小题，每题0.5分，共45分。每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分)
(1)外汇()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A. 缺口分析
B. 敞口分析
C. 情景分析
D. 久期分析
(2)下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是()。
A. 交易限额
B. 风险限额
C. 止损限额
D. 单一客户限额
(3)利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和()。
A. 期限结构风险
B. 期权性风险
C. 流动性风险
D. 价格风险
(4)现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()。
A. (现金头寸+应收存款)/总资产
B. 现金头寸/总资产
C. 现金头寸/总负债
D. (现金头寸+应收存款)/总负债
(5)商业银行的()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。
A. 安全性
B. 流动性
C. 收益性
D. 风险性
(6)下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?()
A. 存货周转率变小
B. 显示陈旧存货的证据
C. 流动资产比例大幅下降
D. 业务性质变化
(7)健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容?()
A. 树立内控优先理念
B. 完善激励约束机制
C. 提高内控制度的执行力
D. 以上都是
(8)内部欺诈是指()。
A. 商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B. 员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C. 商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D. 违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
(9)下列关于交易账户的说法，正确的是()。
A. 为交易目的而持有的头寸是自营头寸
B. 记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
C. 银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
D. 银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
(10)CAP曲线以客户累计百分比为横轴、()为纵轴，分别作出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。
A. 违约客户累计百分比
B. 违约客户数量
C. 正常客户累计百分比
D. 正常客户数量
(11)参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用()。
A. 申请评分
B. 行为评分
C. 信用局评分
D. 利润评分
(12)当一笔贷款被转让后，在资产负债表中应反映为()。
A. 被完全剔除
B. 仍全部保留
C. 部分保留
D. 部分剔除
(13)银行信息系统的应用安全的内容不包括()。
A. 病毒防护
B. 网络结构安全
C. 内网访问控制
D. 外网物理隔离
(14)()是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A. 交易风险
B. 市场风险
C. 经济风险
D. 折算风险
(15)市场约束是资本监管的三大支柱之一，其运作机制主要是依靠()的利益驱动。
A. 监管机构
B. 利益相关者
C. 高级管理层
D. 风险管理部门
(16)这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定，有比较强的主观性和随意性。这是对()的评价。
A. 内部衡量法
B. 基本指标法
C. 积分卡法
D. 标准法
(17)某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为()年。
A. 1
B. 1.5
C. 1.91
D. 2
(18)()用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。
A. 盈利能力比率
B. 效率比率
C. 杠杆比率
D. 流动比率
(19)下列不属于CAMELS评级六大要素的是()。
A. 市场风险敏感度
B. 管理质量
C. 盈利
D. 资产负债率
(20)下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。
A. 资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B. 负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债管理
C. 资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D. 全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
(21)公司资本制度要求，公司增加或减少注册资本，须由股东大会作出决议，并由代表()以上表决权的股东通过。
A. 1/4
B. 1/3
C. 1/2
D. 2/3
(22)下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。
A. 评价主体是商业银行
B. 评价目标是客户违约风险
C. 评价结果是信用等级和违约概率
D. 评价内容是客户违约后特定债项损失的大小
(23)银行必须对外部数据配合采用()，求出严重风险事件下的风险暴露。
A. 事后检验
B. 敏感分析
C. 情景分析
D. 压力测试
(24)下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是()。
A. 国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露
B. 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C. 转移风险可以认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇而导致的不能按期偿还债务的风险
D. 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中
(25)下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是()。
A. 一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度
B. 对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业
C. 商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
D. 授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率
(26)关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV)，下列说法正确的是()。
A. 在合成债务抵押债券中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券
B. 在现金债务抵押债券中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券
C. 在合成债务抵押债券中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于无风险债券
D. 在现金债务抵押债券中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券
(27)贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括()。
A. 分散风险
B. 实现利益共享
C. 实现资产多元化
D. 增加收益
(28)风险识别的主要方法不包括()。
A. 失误树分析法
B. 专家调查列举法
C. 专家预测法
D. 分解分析法
(29)随机变量X的概率分布表如下： 则随机变量x的期望值是()。
A. 5.8
B. 6.0
C. 4.0
D. 4.8
(30)股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买主期权，规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股股票A。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。
A. -1.8
B. 0
C. 5
D. 10
(31)银行贷款利率或产品定价应覆盖()。
A. 预期损失
B. 非预期损失
C. 极端损失
D. 违约损失
(32)根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于()。
A. 操作风险
B. 战略风险
C. 国家风险
D. 信用风险
(33)泰勒展式的近似效果()。
A. 与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离无关
B. 与使用多少阶导数无关，与离开给定点的距离有关
C. 与使用多少阶导数和离开给定点的距离均无关
D. 与使用多少阶导数和离开给定点的距离均有关
(34)银监会提出的银行业监管理念不包括()。
A. 管法人
B. 管风险
C. 管内控
D. 管存款
(35)《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()的权重。
A. 100%、25%
B. 75%、35%
C. 65%、25%
D. 50%、35%
(36)金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场的()功能。
A. 货币资金融通
B. 风险分散与风险管理
C. 资源配置
D. 经济调节
(37)某银行2010年的银行资本为1000亿元，计划2011年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为()亿元。
A. 5
B. 45
C. 50
D. 55
(38)下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是()。
A. 我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施
B. 我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上
C. 资本充足率=(资本×扣除项)/信用风险加权资产
D. 核心资本充足率=(核心资本×核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)
(39)黄金价格波动属于()。
A. 期权性风险
B. 利率风险
C. 汇率风险
D. 商品价格风险
(40)()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A. 马柯维茨提出的现代资产组合理论
B. 夏普提出的CAPM模型
C. 布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
D. 罗斯提出套利定价理论
(41)最常见的资产负债的期限错配情况指()。
A. 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
B. 将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
C. 全部资产与部分负债在持有时间上不一致
D. 部分资产与全部负债在到期时间上不一致
(42)金融风险是指()。
A. 损失的大小
B. 损失的分布
C. 损失的不确定性
D. 风险的不确定性
(43)下列不属于压力测试的假设情况的是()。
A. 6个月1IBOR增加500个基点
B. 信用价差增加300个基点
C. 正常经营状况
D. 主要货币相对于美元升值15%
(44)下列()越高，表示商业银行的流动性风险越高。
A. 现金头寸指标
B. 核心存款比例
C. 易变负债与总资产的比率
D. 流动资产与总资产的比率
(45)监事会由职工代表出任的监事、股东大会选举的外部监事和其他监事组成，其中外部监事的人数不得少于()名。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
(46)下列关于留置的说法，不正确的是()。
A. 留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B. 留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金：留置物保管费用和实现留置权的费用
C. 留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D. 留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
(47)巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过()来提高市场风险的监管资本要求。
A. 设定附加因子
B. 提高风险系数
C. 设定乘数因子
D. 提高置信水平
(48)某商业银行董事会明确定位该银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因受到金融危机的冲击，该银行面1临流动性风险。这是其()长期集聚、恶化的综合作用结果。
A. 声誉风险、市场风险和操作风险
B. 信用风险、市场风险和战略风险
C. 市场风险、战略风险和操作风险
D. 信用风险、声誉风险和战略风险
(49)()涵盖了一般性操作风险、操作性法律风险和声誉风险，但不包括环境法律风险和其他的外部事件风险。
A. 合规风险
B. 流动性风险
C. 国家风险
D. 战略风险
(50)商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括()。
A. 因果关系分析
B. 风险价值法
C. 敏感性分析
D. 情景分析
(51)根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6%、0.6%，则3年的累计死亡率为()。
A. 0.17%
B. 0.77%
C. 1.36%
D. 2.32%
(52)商业银行财务管理的基本观念和理论是()。
A. 货币时间价值和投资风险价值
B. 投资风险价值和资金价值
C. 资金价值
D. 股东价值
(53)《商业银行资本充足率管理办法》中规定的资产风险权重系数是()。
A. 0、20%、50%、100%
B. 10%、70%
C. 0、50%、100%
D. 0、25%、50%、100%
(54)从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为()。
A. 40%
B. 30%
C. 20%
D. 10%
(55)某银行2011年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2011年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为()。
A. 7%
B. 8%
C. 9.8%
D. 9%
(56)担保业务计人外汇敞口头寸的条件不包括()。
A. 以外币计值
B. 可能被动使用
C. 数额较大
D. 不可撤销
(57)下列可以作为抵押财产的是()。
A. 正在建造的建筑物、船舶
B. 土地所有权
C. 医院设备
D. 大学教学楼
(58)根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是()。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 违约期限
(59)以下关于相关系数的表述，正确的是()。
A. 相关系数具有线性不变性
B. 相关系数用来衡量的是线性相关关系
C. 相关系数仅能用来计量线性相关
D. 以上都正确
(60)()是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。
A. 资金交易业务
B. 柜台业务
C. 个人信贷业务
D. 代理业务
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