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2015银行业初级《风险管理》最后预测题
一、单项选择题(本类题共90小题，每题0.5分，共45分。每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分)
(1)银行账户中的项目通常按照()计价。
A. 历史成本
B. 账面价格
C. 市场价格
D. 成本+利润
(2)下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是()。
A. 监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性
B. 存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力，银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险
C. 评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用
D. 股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险
(3)大额负债依赖度的计算公式是()。
A. 大额负债/盈利资产
B. 大额负债/(盈利资产-短期投资)
C. (大额负债-短期投资)/盈利资产
D. (大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)
(4)下列降低风险的方法中，()是一种消极的风险管理策略。
(5)银行监管是由()主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。
A. 行业协会
B. 政府
C. 审计机构
D. 商业银行
(6)下列不属于声誉风险管理中董事会的责任的是()。
A. 制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程
B. 应定期审核声誉风险管理政策
C. 设置声誉风险管理职能，负责识别、评估和监测声誉风险状况
D. 确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件
(7)下列关于各类期权的说法，不正确的是()。
A. 买方期权对于卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务
B. 卖方期权对于买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利
C. 美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约
D. 如果期权的执行价格比现在的即期市场价格低，该期权就是价外期权
(8)某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性()。
A. 不变
B. 减弱
C. 加强
D. 无法确定
(9)某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格()。
A. 上涨1.84元
B. 下跌1.84元
C. 上涨2.02元
D. 下跌2.02元
(10)()指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。
A. 名义价值
B. 市场价值
C. 公允价值
D. 市值重估价值
(11)客户信用评级的发展过程是()。
A. 违约概率模型→专家判断法→信用评分法
B. 信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C. 专家判断法→信用评分法→违约概率模型
D. 专家判断法→违约概率模型→信用评分法
(12)下列不属于操作风险包含的风险因素的是()。
A. 内外勾结欺诈/骗贷
B. 信息系统故障导致业务瘫痪
C. 流动性缺口显著扩大
D. 地震造成营业场所损失
(13)最容易引发操作风险的业务环节是()。
A. 柜台业务
B. 个人信贷业务
C. 法人信贷业务
D. 代理业务
(14)在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，()一般不具有实质性意义。
A. 名义价值
B. 市场价值
C. 公允价值
D. 市值重估
(15)风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的都分，通常只披露()。
A. 核心资本指标
B. 附属资本指标
C. 资本充足率指标
D. 资本扣除项指标
(16)作为定期汇报或在遭遇特殊风险状况时，业务领域风险管理委员会应向()汇报。
A. 董事会和总经理
B. 董事会和高级管理层
C. 董事会和监事会
D. 高级管理层和总经理
(17)商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，这里的商品不包括()。
A. 大米
B. 大豆
C. 黄金
D. 石油
(18)()是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
A. 公司治理
B. 管理战略
C. 内部控制
D. 风险文化
(19)()是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A. 法律风险
B. 流动性风险
C. 声誉风险
D. 国家风险
(20)下列关于信用评分模型的说法，不正确的是()。
A. 信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
B. 信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C. 信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D. 由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化
(21)假定某企业2008年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率(ROA)约为()。
A. 33%
B. 35%
C. 37%
D. 41%
(22)针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足，这种流动性评估方法是()。
A. 流动性比率/指标法
B. 现金流分析法
C. 缺口分析法
D. 久期分析法
(23)根据《巴塞尔新资本协议》的规定，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是()。
A. 债务人评级
B. 债项评级
C. 不良贷款评级
D. 贷款评级
(24)下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。
A. 流动性比率=流动性负债余额/流动性资产余额×100%
B. 人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款十库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%
C. 核心负债比率=核心负债期末余额/总资产期末余额×100%
D. 流动性缺口率=流动性缺口/到期流动性资产×100%
(25)下列市场约束参与方中，()是市场约束的核心。
A. 监管部门
B. 公众存款人
C. 股东
D. 外部中介机构
(26)商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务称为()。
A. 资金交易业务
B. 柜台业务
C. 个人信贷业务
D. 代理业务
(27)死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。
A. 0.17%
B. 0.77%
C. 1.36%
D. 2.32%
(28)对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险管理的部门是()。
A. 内部审计部门
B. 操作风险管理委员会
C. 业务部门
D. 操作风险管理部门
(29)()对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大的影响。
A. 个人存款
B. 公司存款
C. 零售存款
D. 大额存款
(30)利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。
A. 黑色预警法
B. 蓝色预警法
C. 指数预警法
D. 统计预警法
(31)下列关于操作风险的说法，不正确的是()。
(32)()是现代信用风险管理的基础和关键环节。
A. 信用风险识别
B. 信用风险计量
C. 信用风险监控
D. 信用风险报告
(33)操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。
A. 由内而外、自上而下和从已知到未知
B. 由表及里、自下而上和从已知到未知
C. 由内而外、自下而上和从已知到未知
D. 由表及里、自上而下和从已知到未知
(34)外部监督机构对商业银行风险管理能力评估的主要方面不包括()。
A. 董事会和高级管理层对银行所承担的风险是否实施有效监督
B. 银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动
C. 银行的风险识别、计量、监测和控制系统是否有效
D. 银行是否制定了未来几年的盈利目标
(35)风险监管的核心步骤是()。
A. 了解机构
B. 规划监管行动
C. 风险评估
D. 风险衡量
(36)《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于()，其中核心资本充足率不得低于()。
(37)商业银行的内部审计部门应当定期()对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价
A. 至少每年两次
B. 至少每半年一次
C. 至少每年一次
D. 至多每年两次
(38)下列说法中不正确的是()。
(39)在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。那么客户投诉占比的计算公式是()。
A. 未解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量。
B. 所有服务已解决的客户投诉数量/所有服务交易数量
C. 每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量
D. 每项产品客户投诉数量/该产品交易数量
(40)商业银行风险管理的主要策略不包括()。
(41)在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括()。
A. 不定期审核声誉风险管理政策
B. 识别、评估和监测声誉风险状况
C. 制定危机处理程序
D. 制定声誉风险管理原则和操作流程
(42)下列关于外部审计与监督检查的说法，不正确的是()。
A. 外部审计与银行监管侧重点有所不同
B. 外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性
C. 外部审计与银行监管相互独立
D. 外部审计和监管意见共同成为市场主体关注、评价、选择银行的重要依据
(43)()是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。
A. 风险识别
B. 风险计量
C. 风险监测
D. 风险控制
(44)假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。
A. 买入期限较长的金融产品
B. 买入期限较短的金融产品
C. 买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D. 卖出期限较长的金融产品
(45)巴塞尔委员会于()重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。
(46)根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是()。
A. 交易和销售对应的β值为8%
B. 商业银行业务对应的β值为12%
C. 支付和结算对应的β值为15%
D. 公司金融对应的β值为18%
(47)假定某企业2008年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为()。
A. 47%
B. 56%
C. 63%
D. 79%
(48)商业银行的()对维持本行资本充足率承担最终责任。
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 股东大会
D. 董事会和高级管理层
(49)下列关于国家风险的说法，正确的是()。
(50)商业银行通常将核心存款的()投入流动资产。
A. 80%
B. 15%
C. 30%
D. 75%
(51)在客户风险监测指标体系中，利润增长率和成本管理分别属于()。
A. 基本面指标和财务指标
B. 财务指标和财务指标
C. 基本面指标和基本面指标
D. 财务指标和基本面指标
(52)对国家风险的计量可以通过主权评级实现。下列关于国家风险主权评级作用的说法，不正确的是()。
A. 国家风险主权评级是指依照一定的程序和方法对主权国家(地区)的政治、经济和信用等级进行评定
B. 国家风险主权评级决定了主权国政府在国际金融市场上进行融资的成本
C. 国家风险主权评级越低，该主权国家非主权实体在国际市场上进行融资的成本越低
D. 国家风险主权评级能够影响一个国家国际资本的流向
(53)假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为()亿元。
A. 23.81
B. -23.81
C. 25
D. -25
(54)在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日(或称起息日)为交易日以后的()的外汇交易。
A. 第一个工作日
B. 第二个工作日
C. 第三个工作日
D. 第四个工作日
(55)针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企业现金流量分析的侧重点有所不同。下列叙述不正确的是()。
A. 对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款
B. 对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
C. 当企业发展处于成长期时，其正常经营活动的现金净流量一般是正值
D. 当企业发展处于成熟期时，其正常经营活动的现金净流量开始为正值并保持稳定增长
(56)用标准法计算操作风险监管资本时，各业务线不同的操作风险资本要求系数β代表()。
A. 特定产品线的潜在操作风险盈利与所有产品线总收入之间的关系
B. 特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系
C. 特定产品线的潜在操作风险盈利与该产品线总收入之间的关系
D. 特定产品线的潜在操作风险损失与所有产品线总收入之间的关系
(57)下列各项属于商业银行员工失职违规的是()。
A. 从事未经授权的交易
B. 有组织的工人运动
C. 缺乏岗位轮换机制
D. 意识到自己缺乏必要的知识
(58)柜台业务操作风险的控制措施不包括()。
A. 完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险
B. 加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理
C. 设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用
D. 加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平
(59)下列关于信用风险的说法，正确的是()。
(60)下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。
A. 评价主体是商业银行
B. 评价目标是客户违约风险
C. 评价结果是信用等级和违约概率
D. 评价内容是客户违约后的债项损失大小
(61)假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示： 则一年后投资股票市场的预期收益率为()。
A. 18.25%
B. 27.25%-
C. 11.25%
D. 11.75%
(62)从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()。
A. 从基层业务到高级管理层的二级管理方式
B. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式
C. 从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式
(63)声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括()。
A. 建立内部审计和外部审计的流程
B. 努力建立学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正
C. 利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户
D. 深入理解不同利益持有者对自身的期望值
(64)商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、()、独立的原则。
A. 公平
B. 有效-
C. 及时
D. 完整
(65)()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。
A. 风险识别
B. 风险计量
C. 风险监测 ゅゅ
D. 风险控制
(66)下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。
(67)某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为()。
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.16
D. 0.25
(68)当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性会()。
A. 增强
B. 减弱
C. 不变
D. 无关
(69)关于计算资本充足率时表外项目的处理，下列说法不正确的是()。
A. 远期票据承兑等同于贷款的表外项目，其信用转换系数为100%
B. 处理表外项目时，首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
C. 对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
D. 利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得
(70)下列关于关键风险指标监测示例说法不正确的是()。
A. 交易结果和财务核算结果之间的差异缩小意味着存在管理报表和决策基础不稳的风险
B. 监控系统故障时间变化可以及时发现和处理业务系统故障
C. 监控客户投诉可以帮助商业银行了解在服务传达到客户之前没有被发现的错误
D. 总培训费用增加但人均培训费用下降，表明有部分员工没有受到应有的培训
(71)风险管理部门接收来自财务控制部门的()数据，并且与来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中相应的()信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。
A. 收益/损失、成本/收益
B. 收益/损失、收益/损失
C. 成本/损失、收益/损失
D. 成本/利润、成本/收益
(72)下列关于银行资产计价的说法，不正确的是()。
A. 交易账户中的项目通常只能按模型定价
B. 按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
C. 存贷款业务归入银行账户
D. 银行账户中的项目通常按历史成本计价
(73)下列关于内部评级法的说法不正确的是()。
A. 可以分为初级法和高级法两种
B. 初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C. 高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D. 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
(74)商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交()批准。
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 风险管理部门
D. 股东大会
(75)()是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。
A. 资产流动性
B. 负债流动性
C. 资本流动性
D. 贷款流动性
(76)风险水平类指标不包括()。
A. 信用风险指标
B. 市场风险指标
C. 操作风险指标
D. 正常贷款迁徙率
(77)关于操作风险报告的说法，不正确的是()。
A. 不能使用外部人员撰写的报告
B. 除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层
C. 国际先进银行采用的操作风险报告路径是操作风险管理部门→业务部门→管理层
D. 业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门
(78)大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机。
(79)如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元。那么该银行的流动性需求等于()亿元。
A. 400
B. 300
C. 200&&
D. -100
(80)企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构，这种信息传递方式具有明显的优势，下列说法不正确的是()。
A. 真正实现风险数据的全行集中管理
B. 需要每个终端都安装风险管理软件♂∮
C. 有助于最大限度地降低系统建设成本、保护知识产权和系统安全
D. 实现了风险数据的全行一致调用
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