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2015年银行业资格考试《风险管理》模拟测试题
判断题
(1)买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。( )
(2)如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。( )
(3)商业银行开展债券投资业务既面临市场风险，也面临信用风险和操作风险。( )
(4)商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。( )
(5)最常见的资产负债的期限错配情况是商业银行将大量长期借款用于短期贷款。( )
(6)资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。( )
(7)银行通常将声誉风险看作是对市场价值最大的威胁。( )
(8)大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。( )
(9)即期交易的一方按约定价格买人或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。( )
(10)上市公司的治理目标是股东利益最大化。( )
(11)如果变量X、y之间的线性相关系数为0，则表明变量X、y之间是独立的。( )
(12)信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。( )
(13)一个债务人只能拥有一个债项评级。( )
(14)连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务，债权人在主合同纠纷未经审判或仲裁前不可以要求保证人承担保证责任。( )
(15)利率风险敏感度一利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。( )
参考答案：
(1) :0
买方期权对期权买方来说是买入一个买进交易标的物的权利。
(2) :0
如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于多头。
(3) :1
商业银行债券投资的风险，主要包括信用风险、价格风险、利率风险、购买力风险、流动性风险、政治风险、操作风险等。
(4) :0
操作风险与收益不成正比，有可能获利，也有可能亏损。
(5) :0
最常见的资产负债的期限错配情况是商业银行将大量短期借款用于长期贷款。
(6) :0
资产组合和分散化投资的目的是降低风险水平。
(7) :1
银行业务的性质要求其能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心，故银行通常将声誉风险看作是对市场价值最大的威胁。(8) :0
大多数市场风险内部模型只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险。
(9) :0
即期交易的一方按市价买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。
(10) :1
略。(11) :0
如果变量X、y之间的线性相关系数为0，表明X与y线性无关的，或者是其他关系，但并不一定相互独立。
(12) :1
略。
(13) :0
一个债务人只能有一个客户评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。
(14) :0
连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务，债权人在主合同纠纷未经审判或仲裁前可以要求保证人承担保证责任。
(15) :0
利率风险敏感度一利率上升200个基点对银行净值影响/资本净额×100%。
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