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2015年银行从业资格《风险管理》押题试卷及答案（三）
单选题：
1. ( )是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。
A.负债流动性
B.资产流动性
C.贷款流动性
D.现金流动性
2. 根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于( )时，对商业银行的流动性风险是一个预警。
A.2%～5%
B.3%～5%
C.4%～5%
D.1%～5%
3. 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过( )。
A.75%，65%
B.65%，l5%
C.75%，25%
D.65%，25%
4. 下列关于商业银行的币种结构说法错误的是( )。
A.一旦本国市场出现异常波动，将可能会陷入外币流动性危机
B.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
C.商业银行不可以完全持有某种外币来匹配所有外币债务
D.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率。
5. 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )。
A.久期缺口
B.贷款缺口
C.融资缺口
D.资产缺口
6. 对于负债的流动性来讲，筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越( )。
A.弱
B.强
C.不变
D.不确定
7. 下列属于测量银行流动指标的是( )。
A.现金头寸指标
B.贷款总额与核心存款的比率
C.大额负债依赖度
D.以上都是
8. 商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金净需求的是( )。
A.情景分析
B.压力测试
C.融资缺口
D.流动性管理
9. 关于核心存款的以下说法中，错误的是( )。
A.核心存款比例=核心存款/总资产
B.对利率变动不敏感
C.季节变化或经济环境变化对其影响较小
D.核心存款比例越高意味着商业银行的流动性较差
10.下列对流动性比率指标的说法错误的是( )。
A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产
B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金
C.大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险
D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高
11.流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在( )流动性和( )流动性两个方面。
A.安全、收益
B.总行、分行
C.资产、负债
D.贷款、存款
12.( )通常被认为是商业银行破产的直接原因。
A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.市场风险
13.以下指标中( )数值越高说明商业银行流动性越差。
A.大额负债依赖度
B.核心存款比例
C.贷款总额与核心存款的比率
D.流动资产与总资产的比率
14.下列关于资产负债期限结构说法错误的是( )。
A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况
B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日，每年的节假日
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险
15.如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于( )亿元。
A.300
B.500
C.600
D.400
16.下列对于外币的流动性风险管理的说法错误的是( )。
A.高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构
B.外币的流动性管理只能集中在总部
C.商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进入外汇市场融资的渠道
D.我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计
17.在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是( )。
A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害
B.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产
C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化
D.商业银行分析现金流人采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期
18.不属于流动性风险评估的是( )。
A.流动性比率
B.现金流分析
C.久期分析
D.情景分析
19.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
A.大于
B.小于
C.等于
D.以上都不对
20.以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是( )。
A.央行宣布上调利率0.3%
B.沪市投资收益率上涨7%
C.贷款人推进新的贷款请求
D.商业银行增加网点数量
参考答案：
1. B[解析]资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，所以B项正确。
2. B[解析]根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警。
3. C[解析]我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过25%。
4. C[解析]一旦本国市场出现异常波动，如果国内商业银行不能迅速满足外币债务的偿付请求，将可能会陷入外币流动性危机，所以A项正确;商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制，所以B项正确;商业银行可以根据日常外币储蓄的需要，持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率，所以D正确;商业银行可以完全持有某种重要外币用来匹配所有外币债务，而减少其他外币的持有量，所以C项说法错误。
5. C[解析]商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了融资缺口，所以C项正确。
6. B[解析]负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越强。
7. D[解析]测量银行流动指标的是现金头寸指标、核。存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、大额负债依赖度等，所以D项正确。
8. B[解析]商业银行应当定期对因资产、负债度表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金净需求的是压力测试。
9.D[解析]流动性比率指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，核心存款比例一核。存款/总资产，核。存款是指那些相对来说较稳定、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也较小，所以ABC项正确，一般来讲，核心存款比率高的商业银行流动性也相对较好。
10.C[解析]传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产，所以A项正确;易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失，所以B项正确;大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险，所以C项错误;流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高。
11.C[解析]流动性反映了商业银行资产负债状况及变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在资产流动性和负债流动性两个方面。
12.A[解析]流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，所以A项正确。
13.C[解析]贷款总额与核。存款比率的值越高说明商业银行流动性越差。
14.D[解析]商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，是最常见的资产负债的期限错配情况，所以A项正确;商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日，每年的节假日，所以B项正确;商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以C项正确;商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种正常的、可控性的流动性风险，所以D项不正确。
15.C[解析]根据公式：融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额=700-300=400(亿元);
融资需求(借入资金)=融资缺口+流动性资产=400+200=600(亿元)。
所以答案为C。
16.B[解析]高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构，可以选择外币的流动性管理集中在总部或分散到各分行，所以A项正确，B项错误。商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模和进入外汇市场融资的渠道，我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计，所以CD项正确。
17.B[解析]在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产。
18.D[解析]D项情景分析是流动性风险监测与控制的内容之一，所以D项正确。
19.A[解析]流动性危机的来源也就是流动性需求大于流动性资金的来源，所以A项正确。
20.D[解析]商业银行的资产负债期限结构受多种因素的影响。例如，商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以A项正确;外部市场因素的变化同样会影响资产负债期限结构，例如，股票投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行中撤出并转投到股票市场，而贷款人可能推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，结果是造成商业银行的流动性紧张，所以BC项正确;商业银行增加网点数量不会影响到商业银行的资产负债结构，所以D项的说法错误。
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