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2014年银行业初级资格考试《风险管理》终极提分题及答案
第 1 题
( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A. Credit Metrics 模型
D. Credit Risk+模型
C. Credit Portfolio Vien 模型
D. Credit Monitor 模型
正确答案：B,
第 2 题
当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会( )。
A.增强
B.减弱
C.不变
D.无关
正确答案：B,
第 3 题
某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2000年初所有者权益 为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2000年净资产收益率为( )。
A. 9.4%
D. 5. 2%
C. 9. 2%
D. 8.4%
正确答案：A,
第 4 题
风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。
A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
正确答案：B,
第 5 题
资产流动性强的表现是()。
A.变现能力强，所付成本高
B.变现能力强，所付成本低
C.变现能力弱，所付成本低
D.变现能力弱，所付成本高
正确答案：B,
第 6 题
( )是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。
A.商业银行风险管理流程
B.商业银行公司治理
C.商业银行内部控制
D.商业银行信息系统安全管理
正确答案：D,
第 7 题
国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。
A.它是基于会计核算的划分
B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进人四类账户的标准、时间和数量，以 及在账户之间变动、终止的量化标准
C.直接面对风险管理的各项要求
D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
正确答案：C,
第 8 题
( )是现代商业银行稳健运营/发展的核心。
A.内部控制
B.公司治理
C.风险评估
D.监管部门
正确答案：B,
第 9 题
交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的( )。
A.可规避的操作风险
B.可降低的操作风险
C.可缓释的操作风险
D.应承担的操作风险
正确答案：B,
第 10 题
在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于( )。
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相结合的分析法
D.层次分析法
正确答案：B,
第 11 题
下列不属于银行风险监管指标的监测评价的原则的是( )。
A.准确性原则
B.法人并表原则
C.有效性原则
D.可比性原则
正确答案：C,
第 12 题
最常见的资产负债的期限错配情况指( )。
A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致
D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致
正确答案：A,
第 13 题
压力测试是用于评估( )。
A.预期损失
B.特定事件的变化
C.风险价值
D.特定经营环境
正确答案：B,
第 14 题
等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为( )。
A.100%
B.50%
C.20%
D.0
正确答案：A,
第 15 题
银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对( )数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度作出评估。
A.内部操作风险损失，发生频率
B.风险管理风险损失，发生环节
C.内部控制风险损失，发生环节
D.合规管理风险损失，发生时间
正确答案：A,
第 16 题
在操作风险的三种计量方法中，风险敏感性最强的是( )。
A.标准法
B.高级计量法
C.基本指标法
D.专家判断法
正确答案：B,
第 17 题
商业银行不能通过( )的途径了解个人贷款人的资信状况。
A.查询人民银行个人信用信息基础数据库
B.查询税务部门个人客户信用记录
C.从其他银行购买客户借款记录
D.查询海关部门个人客户信用记录
正确答案：C,
第 18 题
在市场准入范围和标准中，( )不属于中资商业银行行政许可事项。
A.机构设立
B.调整业务范围和增加业务品种
C.高级管理人员任职资格
D.资本监管
正确答案：D,
第 19 题
( )是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。
A.负债流动性
B.资产流动性
C.贷款流动性
D.现金流动性
正确答案：B,
第 20 题
在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复 杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是( )。
A.利率风险
B.国家风险
C.法律风险
D.流动性风险
正确答案：D,
第 21 题
关于表外项目，说法错误的是( )。
A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分 是由账面名义本金乘以固定系数获得
C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算
D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风 险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
正确答案：B,
第 22 题
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是() 。
A.置信水平采用99%的单尾置信区间
D.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D.至少每3个月更新一次数据
正确答案：C,
第 23 题
监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列( )方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
A.及时性假设
B.相关性假设
C.准确性假设
D.全部性假设
正确答案：B,
第 24 题
在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于( )。
A.矩阵分解法
B.损失变化分配法
C.预期损失分配法
D.非预期损失分配法
正确答案：C,
第 25 题
( )被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。
A.申请评分
B.风险评分
C.行为评分
D.破产评分
正确答案：C,
第 26 题
下列不属于商业银行的风险评估与控制环境的是( )。
A.公司治理
B.合规管理文化
C.信息系统
D.外部控制
正确答案：D,
第 27 题
( )主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难 恢复和业务连续方案。
A.后勤保障部门
B.业务管理部门
C.风险管理部门
D.高级管理层
正确答案：A,
第 28 题
下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。
A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度
D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布
正确答案：D,
第 29 题
某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级 类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了 800亿元，则正 常类贷款迁徙率为( )。
A. 7. 0%
B. 8.0%
C. 9.8%
D. 9. 0%
正确答案：C,
第 30 题
关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是( )。
A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加
B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少
C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
正确答案：C,
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