机制设计理论

机制设计理论

机制设计理论是最近二十年微观经济领域中发展最快的一个分支，在实际经济中具有很广阔的应用空间。有观点认为，机制设计理论可以看作是博弈论和社会选择理论的综合运用，假设人们的行为是按照博弈论所刻画的方式，并且按照社会选择理论对各种情形都设定一个社会目标，那么机制设计就是考虑构造什么样的博弈形式，使得这个博弈的解最接近那个社会目标。

简单的讲，经济机制设计理论是研究在自由选择、自愿交换、信息不完全及决策分散化的条件下，能否设计一套机制(规则或制度)来达到既定目标的理论。

理论的起源

机制设计理论起源于赫尔维茨1960年和1972年的开创性工作，它所讨论的一般问题是，对于任意给定的一个经济或社会目标，在自由选择、自愿交换、信息不完全等分散化决策条件下，能否设计以及怎样设计出一个经济机制，使经济活动参与者的个人利益和设计者既定的目标一致。从研究路径和方法来看，与传统经济学在研究方法把市场机制作为已知，研究它能导致什么样的配置有所不同，机制设计理论把社会目标作为已知，试图寻找实现既定社会目标的经济机制。即通过设计博弈的具体形式，在满足参与者各自条件约束的情况下，使参与者在自利行为下选择的策略的相互作用能够让配置结果与预期目标相一致。

设计相关问题

机制设计通常会涉及信息效率和激励相容两个方面的问题。信息效率(Informational efficiency)是关于经济机制实现既定社会目标所要求的信息量多少的问题，即机制运行的成本问题，它要求所设计的机制只需要较少的关于消费者、生产者以及其他经济活动参与者的信息和较低的信息成本。任何一个经济机制的设计和执行都需要信息传递，而信息传递是需要花费成本的，因此对于制度设计者来说，自然是信息空间的维数越小越好。激励相容(Incentive compatibility)是赫尔维茨1972年提出的一个核心概念，他将其定义为，如果在给定机制下，如实报告自己的私人信息是参与者的占优策略均衡，那么这个机制就是激励相容的。在这种情况下，即便每个参与者按照自利原则制订个人目标，机制实施的客观效果也能达到设计者所要实现的目标。

现实存在的问题

现实世界中的信息分散于生产者和消费者之间，他们各自拥有自己的私人信息，因而信息具有不完全特征。在市场竞争机制下，参与者分散决策，依赖于供需信息的交换传递来做出生产和消费决策。机制设计理论从信息的观点出发，把经济机制看成是一个信息交换和调整的过程，在统一的模型和信息框架下研究了经济机制以及各种经济机制的信息成本问题。机制设计理论认为实践中可以从一个经济机制信息空间维数的大小来评价机制的好坏。从这个角度出发，机制设计过程就是针对想要实现的既定社会目标，寻求既能实现此目标，又要信息成本尽可能小的设计过程。比如设定资源的帕累托最优配置为社会目标时，竞争的市场机制就保证了此目标的达成。然而，竞争的市场机制是否是经济信息效率最高的呢?在给定的新古典经济环境下，是否存在其他的分散决策机制能够利用更少的信息成本来实现资源最优配置呢?赫尔维茨在1970年代的研究成果证明，在纯交换的新古典经济环境中，竞争的市场机制用最少的信息达到了有效的配置。在放松对新古典经济环境的假设之后，机制设计理论还对于商品不可分、偏好或生产可能性集非凸等并不满足新古典经济环境条件下，能够导致最优资源配置的分散决策的经济机制进行了探讨。赫尔维茨证明了这种机制是存在的，但却是以非常高的信息成本为代价的。

激励相容

什么是激励相容呢?我们知道，现代经济学的一个基本假定是每个人在主观上都追求个人利益，按照主观私利行事。机制设计理论在信息不完全的情况下将该假定进一步深化，认为除非得到好处，否则参与者一般不会真实地显示有关个人经济特征方面的信息。赫尔维茨(1972)给出了著名的“真实显示偏好”不可能性定理，他证明了即使对于纯私人商品的经济社会，只要这个经济社会中的成员的个数是有限的，在参与约束条件下(即导致的配置应是个人理性的)，就不可能存在任何分散化的经济机制(包括竞争市场机制)能够在新古典类经济环境下导致帕累托最优配置并使每个人有激励去真实报告自己的经济特征。。当经济信息不完全并且不可能或不适合直接控制时，人们需要采用分散化决策的方式来进行资源配置或做出其他经济决策。这样，在制度或规则的设计者不了解所有个人信息的情况下，他所要掌握的一个基本原则，就是所制定的机制能够给每个参与者一个激励，使参与者在最大化个人利益的同时也达到了所制定的目标。这就是机制设计理论的激励相容问题。具体来说，就是假定机制设计者(委托人)有某个经济目标作为社会目标，比如资源帕累托最优配置、社会福利最大化或者是某个经济部门或企业主追求的目标，设计者采用什么样的机制或者制定什么样的游戏规则就能保证在参与者参与，并且满足个人自利行为假定的前提下，激励经济活动参与者(包括企业、家庭、基层机构等)实现这个目标。

很显然，机制设计理论提出的激励相容概念是非常深刻的。因为个人利益与社会利益不一致是一种常态，并且信息不完全、个人自利行为下隐藏真实经济特征的假定也是符合现实的。在很多情况下，讲真话不一定是占优均衡策略，在别人都讲真话的`时候，可以通过虚假显示自己的偏好来操纵最后结果以便从中得利。赫尔维茨(1972)一般性地证明了在个人经济环境中，在参与性约束条件下(即导致的配置应是个人理性的)，不存在一个有效的分散化的经济机制(包括市场竞争机制)能够导致帕累托最优配置，并使人们有动力去显示自己的真实信息。也就是说，真实显示偏好和资源的帕累托最优配置是不可能同时达到的。因而在机制设计中，要想得到能够产生帕累托最优配置的机制，在很多时候就必须放弃占优均衡假设，这也决定了任何机制设计都不得不考虑激励问题。由此，激励相容成为机制设计理论，甚至是现代经济学的一个核心概念，也成为实际经济机制设计中一个无法回避的重要问题。

如果做一个简单的概括，机制设计理论就是在把机制定义为一个信息交换系统和信息博弈过程之后，把关于机制的比较转化成对信息博弈过程均衡的比较。在研究初期，赫尔维茨主要是集中在机制的信息和计算成本方面，而没有考虑激励问题，马斯金等(1972)提出的团队理论(theory of teams)在很大程度上填补了这方面的空白。此外，1970年代显示原理(revelation principle)的形成和实施理论(implementation theory)的发展也进一步推动了机制设计理论的深化。显示原理大大简化了机制设计理论问题的分析，在Gibbard(1973)提出直接显示机制之后，迈尔森(1979)等将其拓展到更一般的贝叶斯纳什均衡(Bayesian Nash equilibrium)上，并开创了其在规制理论和拍卖理论等方面的研究。针对显示原理没有涉及多个均衡的问题，马斯金(1977)从中引申出了实施理论，目前该理论已经在包括社会选择、不完全契约等多个研究领域发挥了重要作用。

统一归纳入框架

机制设计理论不仅让研究者能够在相对不严格的假定下系统地分析和比较多种制度，而且可以将很多现有的研究，如拍卖理论、规制理论、社会选择理论等纳入到统一的现代分析框架中。如在拍卖理论中，Vichrey(1961)提出了常见拍卖形式的收入等价原理，而迈尔森(1981)借助显示原理，证明了一个更加一般化的拍卖形式的收入等价原理。再如，垄断企业规制是一个非常重要的经济问题，针对原有理论对规制过程做出过多武断假定的局限，迈尔森(1982)等将规制过程看做是不完全信息的博弈过程，垄断者拥有管理者不知道的私人信息，从而对这一问题做出了开创性的研究。还有，在社会选择理论中，针对能否设计一个机制，或者说一个投票程序来诱使投票者真实显示自己偏好的问题，机制设计理论也给出了明确的答案。总之，机制设计理论将制度定义为非合作博弈，根据这些博弈形式的均衡结果，比较了不同的制度，从而使经济学家能够相对于某个最优标准来评价不同制度的表现。

上述应用之外，机制设计理论还为许多现实问题提供了理论解释，从而在很大程度上影响了经济政策和市场制度。由于用一个统一的模型把所有的经济机制放在了一起进行研究，机制设计理论的研究对象大到整体经济制度的一般均衡设计，小到某个经济活动的局部均衡设计;其研究范围涵盖了计划经济、市场经济以及各种混合经济机制。同时，机制设计理论中“设计者”的概念也是非常广泛的，既可以是宏观经济政策制定者或制度设计者，也可以是微观经济单位的主管领导。这使得机制设计理论具备了非常广泛的应用前景，将大到宏观经济政策、制度的制定，小到企业的组织管理问题纳入到统一的分析框架中，对现实问题具有很强的解释力和应用价值。比如对于实践中一些出发点很好的规章制度却得不到有效贯彻执行，甚至参与者还利用既有政策来最大化个人利益，从而造成巨大效率损失的问题，机制设计理论认为这不仅仅是因为物质和技术等的约束，最主要的还是设计的制度不满足激励相容，因而无法保证个人理性与集体理性的同时实现。

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